Quant Trading là một ngành rất tiềm năng nhưng để tiếp cận và học được nó thì thực sự khó khăn. Những ngày đầu tiên, MosQuant cũng loay hoay không biết nên bắt đầu với Quant Trading như thế nào? Sau 2 năm thực chiến, MosQuant tự tin chia sẻ cho mọi người cách để bắt đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
1. Chuẩn bị
1.1. Lập trình
Chúc mừng nếu bạn đã có sẵn kỹ năng này thì nó là một lợi thế vô cùng lớn, nó giúp bạn chủ động trong việc nghiên cứu dữ liệu cũng như xây dựng các hệ thống giao dịch tự động.
Nếu bạn chưa có kỹ năng này cũng không sao, hãy thử học một ngôn ngữ lập trình như python, java, golang, …
Nếu nhất quyết bạn không học kỹ năng này thì đó là một thiệt thòi lớn, bạn có thể phân tích thủ công 1 triệu trang dữ liệu không? bạn có thể thực hiện thủ công 1000 lệnh giao dịch trong 1 giây không? bạn có thể tính toán các phép toán với tốc độ 1 phần 1000 của giây không?
Những câu hỏi trên cho bạn thấy, nếu phải cạnh tranh thủ công với máy tính, khả năng cao bạn sẽ thua cuộc.
1.2. Toán
Với kiến thức toán bạn chỉ cần tốt nghiệp toán cấp 3 và một ít kiến thức về thống kê, xác suất cơ bản. Các công thức phức tạp máy tính sẽ hỗ trợ bạn.
Những bạn không có kiến thức toán tốt sẽ gặp khó khăn trong việc nghiên cứu và phân tích số liệu.
1.3. Tiền và thị trường mục tiêu
Tiền và thị trường mục tiêu liên quan tới nhau vì mỗi thị trường giao dịch thì bạn lại cần phải chuẩn bị 1 lượng tiền khác nhau để có thể bắt đầu.
Như ở thị trường crypto chỉ cần với 50 đến 100 nghìn đồng là bạn có thể bắt đầu rồi.
Thị trường crypto hoạt động 24/7 không nghỉ phút nào, chu kỳ biến động ngắn và nhanh giúp việc test giao dịch diễn ra nhanh chóng, rút ngắn thời gian nghiên cứu.
2. Thực hiện
2.1. Giao dịch bằng tay
Hãy tạo một tài khoản binance rồi giao dịch thử bằng tay với số tiền nạp vào ban đầu khoảng 50 đến 100 nghìn đồng (cách nạp tiền vào binance, google nhé!)
Bạn có thể thử giao dịch spot và futures, thực hiện càng nhiều giao dịch càng tốt, mục đích của việc giao dịch bằng tay này để giúp bạn hiểu giao dịch gồm những thành phần nào? cách hoạt động của chúng thực tế ra sao?
Bạn nên vừa đọc các tài liệu giới thiệu về giao dịch spot, futures và vừa giao dịch thực tế thử. Cứ mua đi bán lại liên tục, có lợi nhuận thì tốt, không có lợi nhuận cũng không sao. Xác định số tiền nạp vào ban đầu này để thử nghiệm.
Đến bao giờ hiểu rõ tường tận về giao dịch spot hoặc futures thì bước sang bước tiếp theo. Nếu chưa bao giờ giao dịch thì có thể bạn sẽ gặp khó khăn với những khái niệm giao dịch hoàn toàn mới mẻ. Nhưng hãy cố lên, hành trình mới chỉ bắt đầu.
2.2. Xây dựng chiến lược đầu tiên
Sau khi đã hiểu tường tận về cách giao dịch và các thành phần có trong giao dịch. Hãy bắt đầu xây dựng một chiến lược giao dịch tự động đầu tiên.
Bạn hãy tự đưa ra một giả thuyết về một chiến lược giao dịch tự động và bắt đầu xây dựng hệ thống lập trình để thực hiện theo chiến lược đó. API binance hỗ trợ rất đầy đủ.
Mục tiêu của việc xây dựng chiến lược đầu tiên này giúp bạn hiểu được cách xây dựng một hệ thống giao dịch tự động cơ bản sẽ như thế nào? đồng thời giúp bạn bắt đầu có những khái niệm sơ khai về việc hình thành giả thuyết. Đừng đặt nặng việc giả thuyết này sẽ thành công ngay. Khả năng đến 99% bạn sẽ thất bại. Mục tiêu là hình thành kĩ năng chứ không phải kiếm tiền ngay lập tức.
Về giả thuyết bạn có thể thử các giả thuyết như 3 nến đỏ thì sau đó sẽ khả năng là nến xanh nên 3 nến 1 phút liên tiếp đỏ thì nến thứ 4 mua. Hoặc nến hiện tại cao hơn trung bình của 3 nến trước đó thì mình sẽ mua, thấp hơn thì bán, … Mục tiêu của việc hình thành giả thuyết là làm sao để trong thời gian ngắn 1 ngày chẳng hạn, bạn phải thực hiện được ít nhất 100 giao dịch và cố gắng điều chỉnh giá mua bán để có lợi nhuận, việc này giúp bạn hình thành tư duy tối ưu thuật toán.
Với việc thực hiện được nhiều giao dịch, bạn sẽ có cái nhìn rõ về xác suất thống kê hay luật số lớn.
Hạn chế đưa ra các giải thuyết mà khả năng có thể giao dịch ít, điều này sẽ khiến giảm tốc độ học của bạn, kiểu như giả thuyết của bạn là mua bitcoin với giá 40 nghìn đô trong khi giá hiện tại là 30 nghìn. Với những giả thuyết như vậy có khi 1 tháng hoặc vài tháng bạn mới thực hiện được 1 lần giao dịch.
2.3. Đúc kết
Sau khi đã thực hiện đến bước này, bạn hãy ngồi lại và đúc kết ra những bài học mà mình học được, những luận điểm gì mà bạn đã thay đổi sau khi thực hiện hệ thống đầu tiên. Hãy chia sẻ nó với MosQuant.
2.4. Liên tục học hỏi
Ngoài việc thực hành, bạn cần liên tục học hỏi và đọc các cuốn sách liên quan đến giao dịch định lượng, giao dịch thuật toán. Và chia sẻ những điều mình học được cũng là cách giúp bạn học nó sâu sắc hơn.
Như vậy, MosQuant đã chia sẻ cho bạn cách hiệu quả nhất để bắt đầu với Quant Trading, cách tiếp cận này được gọi là giao dịch tùy ý. Nó giúp bạn làm quen với thị trường, làm quen với api, làm quen với việc tối ưu hệ thống, … Sau khi bạn đã hoàn thành giai đoạn làm quen này, MosQuant sẽ có một bài viết chia sẻ về các bước để xây dựng một chiến lược giao dịch thành công. Cùng theo dõi để chờ bài viết này nhé. Chúc các bạn thành công trên con đường đặc biệt này.
