Tại sao bị trượt Stop Loss? Sàn giao dịch có đang lừa chúng ta không?

Bạn có bao giờ gặp tình huống đặt Stop Loss mà bị trượt và gây ra lỗ nhiều hơn tính toán ban đầu không? Ban đầu bạn mua 1 BTC với giá 30k$ và đặt Take Profit với giá 33k$ và Stop Loss ở mức 27K$, bạn yên tâm đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy bạn thấy giá BTC đang là 25K mà lệnh của bạn vẫn chưa được kích hoạt, dẫn đến hiện tại lỗ tới 5K$ thay vì 3K$ như dự tính ban đầu.

Có rất nhiều bạn vẫn luôn thắc mắc điều này? Nhiều bạn vẫn nghĩ sàn giao dịch đang lừa mình, nghĩ sàn giao dịch cố tình để chúng ta thua lỗ nhiều hơn.

Hôm nay MosQuant sẽ cùng bạn tìm hiểu vấn đề này nhé!

Bản chất Stop Loss là gì?

Để hiểu rõ hơn, bạn nên hiểu lệnh Take Profit trước. Take Profit bản chất là bạn đặt một lệnh bán với giá cao hơn giá hiện tại (giả định giá hiện tại là giá bạn vừa mua). Ví dụ giá BTC đang là 30K$, bạn đặt Take Profit với giá 33K$, lúc này chưa có ai muốn mua BTC với giá 33K$ nên lệnh của bạn sẽ được cho vào hàng chờ của hệ thống. Khi giá BTC tăng lên 33K$, lệnh của bạn sẽ được khớp theo thứ tự ưu tiên, ai đặt lệnh bán BTC với giá 33K$ trước sẽ được bán trước. Điều này cũng lí giải vì sao có thể giá đã lên 33K$ rồi mà lệnh của bạn không được khớp. Như vậy khi bạn đặt lệnh Take Profit thì gần như chắc chắn khi giá của BTC tăng hơn 33K$, lệnh của bạn sẽ được thực thi.

Còn khi bạn đặt lệnh Stop Loss với giá 27K$, có nghĩa là bạn đặt một lệnh bán BTC với giá 27K$ thấp hơn giá hiện tại của thị trường đang là 30K$, nếu lệnh bán này ngay lập tức được đưa vào hệ thống thì lệnh của bạn sẽ được thực thi ngay ở mức giá 30K$. Nó giống như việc giá thị trường đang là 30K$ mà bạn bán luôn với giá 27K$ thì sẽ có người mua ngay. 

Vậy điều gì thực sự xảy ra?

Khi đó thay vì đưa lệnh bán với giá 27K$ vào hàng chờ của hệ thống, thì sàn giao dịch tạo ra một lệnh theo dõi, khi nào BTC giảm giá về đúng 27K$ nó mới đưa lệnh Stop Loss của bạn vào hàng chờ của hệ thống.

Đến đây nghe có vẻ rất hợp lí và khi BTC về đúng giá 27K$ hoặc nhỏ hơn giá 27K$ thì thực thi Stop Loss thôi. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở giá của BTC, trong tình huống giá BTC giảm mạnh bất ngờ từ 28K$ về 25K$, lúc này có 2 tình huống xảy ra.

TH1: bạn đặt Stop Loss với lệnh Limit, lệnh của bạn sẽ bị treo và không được thực thi, vì giá hiện tại của thị trường là 25K$ mà lệnh của bạn là 27K$ (đang cao hơn 2K$ so với giá thị trường).

TH2: bạn đặt lệnh Stop Loss với lệnh Market, lệnh của bạn sẽ được thực thi ngay với mức giá thị trường là 25K$, không tính đến việc trượt giá thì bạn cũng đã lỗ nhiều hơn so với tính toán ban đầu.

Sàn giao dịch có lừa chúng ta không?

Việc không thực hiện được Stop Loss thực chất là một việc hết sức bình thường, thường xuyên xảy ra trong thời điểm thị trường biến động mạnh. Sàn giao dịch không thể giúp bạn trong thời điểm biến động mạnh này và họ vẫn đang làm đúng chức năng của mình.

Giải pháp là gì?

Stop Loss là một kĩ thuật cực kì quan trọng trong giao dịch, không có nó bạn có thể mất hết tất cả tài khoản của mình trong tích tắc. Để Stop Loss hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số giải pháp sau:

  • Xây dựng chiến lược giao dịch đúng đắn
  • Tính toán rủi ro tối đa một cách chính xác
  • Sử dụng các hệ thống giao dịch với công nghệ cao
  • Kiểm thử Stop Loss với tài khoản nhỏ một cách kĩ càng

Tổng kết

Bản chất của thị trường tài chính luôn là lãi tối thiểu và lỗ tối đa có nghĩa là khi bạn thực hiện 1 giao dịch và tính toán sẽ lãi 2000$ hoặc lỗ 1000$ chỉ có 1 trường hợp duy nhất xảy ra đó là tối đa bạn sẽ chỉ lãi được 2000$ hoặc bạn sẽ lỗ tối thiểu 1000$. Nó giải thích cho việc tại sao có đến hơn 80% nhà giao dịch chắc chắn sẽ thua lỗ.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quant Trading là gì? Chia sẻ từ người trong cuộc về các chiến lược, công cụ và ưu nhược điểm của giao dịch định lượng

Hình ảnh
Chào các bạn, chắc hẳn nhiều người vẫn mơ hồ về khái niệm quant trading hay giao dịch định lượng là gì? Có thể khi bạn tìm kiếm trên google, có một số bài viết có mô tả về quant trading. Đa phần người viết những khái niệm này không phải là những nhà giao dịch định lượng thực chiến, họ chỉ được nghe lại hoặc xào xáo lại nội dung trên internet. Hôm nay MosQuant rất vui được chia sẻ với mọi người khái niệm về quant trading dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế. Sẽ có rất nhiều thiếu xót cũng như ý kiến chủ quan, mong mọi người xem đây như một bài viết tham khảo. MosQuant bắt đầu nghiên cứu giao dịch định lượng từ 11/11/2021, thời điểm đó mục tiêu rất đơn giản: “làm sao để giao dịch có lợi nhuận?”. Sau khoảng 2 năm nghiên cứu và thực nghiệm, MosQuant cũng đạt được một số kết quả nhất định như sau: 5 chiến lược giao dịch tạo ra lợi nhuận, thực hiện hơn 10 ngàn giao dịch mỗi năm, khối lượng giao dịch đạt hơn 100 triệu đô la mỗi năm, … 1. Khái niệm MosQuant muốn giải thích khái niệm về giao d...
Read more »

Người mới nên bắt đầu với Quant Trading như thế nào?

Hình ảnh
Quant Trading là một ngành rất tiềm năng nhưng để tiếp cận và học được nó thì thực sự khó khăn. Những ngày đầu tiên, MosQuant cũng loay hoay không biết nên bắt đầu với Quant Trading như thế nào? Sau 2 năm thực chiến, MosQuant tự tin chia sẻ cho mọi người cách để bắt đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 1. Chuẩn bị 1.1. Lập trình Chúc mừng nếu bạn đã có sẵn kỹ năng này thì nó là một lợi thế vô cùng lớn, nó giúp bạn chủ động trong việc nghiên cứu dữ liệu cũng như xây dựng các hệ thống giao dịch tự động. Nếu bạn chưa có kỹ năng này cũng không sao, hãy thử học một ngôn ngữ lập trình như python, java, golang, … Nếu nhất quyết bạn không học kỹ năng này thì đó là một thiệt thòi lớn, bạn có thể phân tích thủ công 1 triệu trang dữ liệu không? bạn có thể thực hiện thủ công 1000 lệnh giao dịch trong 1 giây không? bạn có thể tính toán các phép toán với tốc độ 1 phần 1000 của giây không? Những câu hỏi trên cho bạn thấy, nếu phải cạnh tranh thủ công với máy tính, khả năng cao bạn sẽ thua cuộc....
Read more »

Lịch sử hình thành và phát triển của Quant Trading? (Phần 1 - Trần Trung Chiến)

Hình ảnh
Khi nói về thời kỳ sơ khai của thị trường tài chính, nơi những lời đồn thổi về lợi nhuận kết hợp với sự bất định của rủi ro, câu chuyện về Giao dịch Định lượng (Quant Trading) bắt đầu từ sự tiến triển lặng lẽ của nó. Đó là thời điểm mà con số chiếm ưu thế hơn tài sản, và những người có thể giải mã chúng thành công, họ sẽ chiếm ưu thế trên sân chơi quyền lực này. Giữa những con đường ồn ào của các thành phố, có một linh hồn tò mò, sự quyến luyến với con số vượt ra ngoài sự tò mò đơn thuần - nó gần như biến thành sự ám ảnh. Người này, bắt đầu cuộc hành trình của mình trong lĩnh vực tài chính, không chỉ đơn thuần là để hiểu sự biến động của thị trường mà còn để nắm rõ chúng một cách chính xác. 1. Khởi Đầu Hành Trình (Trước Năm 1970) 1.1. Nền Tảng Sơ Khai Thời Kỳ Cổ Đại: Những nền tảng đầu tiên của phân tích định lượng đã xuất hiện từ thời cổ đại, khi các nhà giao dịch sử dụng những quy tắc đơn giản dựa trên chu kỳ của mặt trăng và sao để đưa ra quyết định giao dịch. Phân Tích Kỹ Thuật Cổ...
Read more »