6 chiến lược Quant Trading cơ bản và phổ biến nhất

Có rất nhiều chiến lược giao dịch đã ra đời, nhiều chiến lược không còn khả dụng nhưng nhiều chiến lược vẫn còn hiệu quả cho đến tận bây giờ. Việc nắm bắt được các chiến lược cơ bản là việc rất quan trọng, càng nắm bắt được nhiều chiến lược, càng giúp thuận lợi cho quá trình nghiên cứu phát triển chiến lược mới. Thậm chí đơn giản chỉ việc bê chiến lược từ thị trường cũ qua thị trường mới.

Sau đây MosQuant sẽ chia sẻ 6 chiến lược cơ bản và phổ biến nhất.

1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Đây là một chiến lược có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn, lý thuyết cơ bản là việc tận dụng xu hướng tăng hoặc giảm của một tài sản để thực hiện giao dịch. Điểm mấu chốt là phát hiện xu hướng và thời điểm kết thúc xu hướng. Tận dụng khoảng thời gian trong xu hướng có thể giao dịch với tần suất cao, thực hiện giao dịch liên tục với các vị thế nhỏ kết hợp chốt lời ở biên độ hợp lý, sẽ mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc.

2. Giao dịch truy vết

Giao dịch truy vết dựa trên việc thu thập và phân tích dữ liệu để tìm ra những thời điểm giao dịch bất thường nhưng có quy luật. Ví dụ: cứ đến 21h hằng ngày sẽ có người thực hiện một lệnh mua trị giá 500K$ hoặc cứ sau 10 phút lại có người thực hiện lệnh mua trị giá 1000$. Những lệnh mua này thường đến từ các tổ chức hoặc các bot trader đã cài đặt lệnh từ trước. Dựa vào những dữ liệu như vậy có thể mua trước hoặc sau thời điểm lệnh vết đó thực hiện để kiếm lợi nhuận. Có rất nhiều và đa dạng các loại hình truy vết.

3. Giao dịch tần suất cao

Giao dịch tần suất cao là loại hình giao dịch gần như phổ biến nhất thế giới, nó thực hiện xử lý gần như 80~90% khối lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu Mĩ. Ở thị trường crypto, các công ty đến từ Trung Quốc là những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực này. Tận dụng lợi thế tốc độ giao dịch, họ có thể khai thác được những biến động giá rất rất nhỏ mà con người thông thường không thể làm được. Tại sao giá các đồng coin lớn như BTC và ETH ở các sàn luôn gần bằng nhau? Tại sao các cặp giao dịch chéo ví dụ như: BTC/USDT, BTC/ETH, ETH/USDT luôn có tỉ lệ bằng nhau. Đó chính là nhờ vào các công ty giao dịch tần suất cao. Bạn tưởng tượng 1 triệu con cừu cùng đi trên 1 vạch thẳng, có 1 con chạy lệch ra khỏi vạch 1mm, ngay lập tức có người tác động để nó đi thẳng lại. Việc cạnh tranh giao dịch tần suất cao là rất khốc liệt.

4. Giao dịch theo cặp

Giao dịch theo cặp hay còn gọi là giao dịch phân kì và hội tụ. Đây là một loại giao dịch rất hay và mang lại lợi nhuận tuyệt đối với rủi ro gần như bằng 0. Lý thuyết là bạn tìm ra 2 tài sản có giá trị tương đồng nhau. Khi có sự kiện bất thường xảy ra, 2 tài sản này không còn giá trị tương đồng nữa, mà 1 tài sản sẽ có giá cao hơn và 1 tài sản sẽ có giá thấp hơn.

Chúng ta sẽ thực hiện bán tài sản có giá cao hơn và mua tài sản có giá thấp hơn. Khi 2 tài sản trở lại giá trị tương đồng, chúng ta sẽ có lợi nhuận.

Có thể áp dụng chiến lược này cho nhiều chiến lược mở rộng khác nhau. Các đội làm màu coin hay lùa gà rất hay dùng chiến lược này.

Họ sẽ đồng thời mở cả lệnh long và short 1 đồng coin với đòn bẩy rất lớn + chế độ cross tài sản. Việc long và short đồng thời như vậy luôn có tổng lợi nhuận = 0. Khi giá tài sản di chuyển, 1 trong 2 lệnh long hoặc short sẽ có lời. Họ ẩn lệnh thua lỗ đi và show ra lệnh có lợi nhuận. Sau đó chụp ảnh màn hình để đăng facebook lùa gà.

5. Chênh lệch giá thống kê

Chênh lệch giá thống kê là việc định giá tài sản dựa vào thống kê dữ liệu trong quá khứ, với gần như các chỉ số phân tích tương đồng nhau, chúng ta sẽ nhận ra giá trị thực sự của tài sản đang thấp hay cao hơn so với thực tế, để có hành động mua bán thích hợp.

6. Spread trading

Đây là chiến lược giao dịch được phần lớn các nhà tạo lập thị trường sử dụng, khai thác sự chênh lệch giữa giá bán thấp nhất và giá mua cao nhất. Nếu phân tích dữ liệu bạn sẽ thấy nhiều cặp giao dịch mà ở đó spread lớn hơn phí giao dịch, giúp bạn mua và bán chớp nhoáng để tạo ra lợi nhuận. Chiến lược này kết hợp với chiến lược giao dịch theo cặp có thể tạo nên một chiến lược mới tuyệt vời.

Trên đây là 6 chiến lược giao dịch quant trading cơ bản nhất mà MosQuant muốn giới thiệu. Còn rất nhiều chiến lược khác nữa mong các bạn tiếp tục nghiên cứu để có hành trang vững chãi hơn từng ngày.