Bài viết được lấy nguồn từ hệ thống thực tế đang vận hành tại MosQuant - Quant Trading Fund, quỹ giao dịch định lượng đầu tiên tại Việt Nam.
Hệ thống cốt lõi của MosQuant gồm 3 phòng ban chính, 3 phòng ban này liên kết chặt chẽ với nhau cùng chung một mục tiêu là tạo ra các bot/chiến lược giao dịch tạo ra lợi nhuận bền vững.
I. Nhiệm vụ
1. Phòng tìm kiếm / thử nghiệm
- Tìm kiếm thông tin, dữ liệu và chiến lược giao dịch mới cung cấp cho phòng phân tích / chiến lược.
- Thực hiện việc thử nghiệm những tính năng mới của các sàn giao dịch, của các sản phẩm tài chính.
- Thử nghiệm những chiến lược giao dịch mới nhất.
2. Phòng phân tích / chiến lược
- Nhận dữ liệu từ phòng tìm kiếm / thử nghiệm để xây dựng các chiến lược tối ưu nhất và đưa ra phương án quản trị rủi ro.
- Theo dõi tối ưu các chiến lược đang hoạt động.
- Định hướng phòng tìm kiếm và thực thi.
3. Phòng thực thi / vận hành
- Xây dựng các tools giao dịch theo kế hoạch từ phòng phân tích / chiến lược.
- Xây dựng tools hỗ trợ nghiên cứu cho 2 phòng còn lại.
- Vận hành tools giao dịch.
- Thực thi các chiến lược giao dịch.
II. Vai trò
1. Phòng tìm kiếm / thử nghiệm
- Nếu bỏ đi phòng tìm kiếm / thử nghiệm, hệ thống chỉ còn lại 2 phòng, lúc này việc thiếu các thông tin mới sẽ làm chậm quá trình phát triển tạo ra các chiến lược mới.
- Việc không có người thử nghiệm những tính năng mới trên thị trường tài chính khiến hệ thống thiếu đi sự cập nhật kịp thời, cũng như các kiến thức cần thiết để tối ưu và phát triển tools giao dịch.
2. Phòng phân tích / chiến lược
- Nếu bỏ đi phòng phân tích / chiến lược, mọi thông tin mới từ phòng tìm kiếm sẽ được gửi trực tiếp đến phòng thực thi, rất nhiều dữ liệu không hữu ích, dữ liệu không được tối ưu, phòng thực thi sẽ triển khai rất nhiều chiến lược không hiệu quả, dẫn đến việc quá tải công việc và tốn kém rất nhiều nguồn lực về thời gian, tiền bạc.
3. Phòng thực thi / vận hành
- Nếu bỏ đi phòng thực thi / vận hành, thì rất rõ ràng không có đội ngũ phát triển công cụ giao dịch cũng như không có đội vận hành các công cụ, chiến lược giao dịch đã phát triển.
III. Con người
1. Phòng tìm kiếm / thử nghiệm
- Tính cách quyết liệt, luôn tò mò, ham học hỏi, luôn sẵn sàng tìm kiếm và khám phá những kiến thức mới mẻ, ưa phưu lưu, mạo hiểm.
- Nhóm tính cách phù hợp trong DISC là nhóm D và C, ưu tiên nhóm DC, CD.
- Thích tiền, thích giao dịch.
- Có am hiểu về công nghệ là lợi thế.
2. Phòng phân tích / chiến lược
- Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận, có khả năng phân tích số liệu, phân tích vấn đề, ham học hỏi, thích nghiên cứu.
- Đã có kinh nghiệm xây dựng nhiều chiến lược giao dịch thành công.
- Nhóm tính cách phù hợp trong DISC là nhóm C, ưu tiên nhóm CD.
- Thích giao dịch.
- Có am hiểu về công nghệ/lập trình là lợi thế.
3. Phòng thực thi / vận hành
- Tính cách xông pha, sẵn sàng chấp nhận thử thách, theo đuổi mục tiêu đến cùng.
- Nhóm tính cách phù hợp trong DISC nhóm D và C, ưu tiên nhóm DC, CD.
- Thích giao dịch.
- Nhóm thực thi công nghệ thì cần có kinh nghiệm lập trình về tự động hoá.
- Nhóm thực thi chiến lược, vận hành thì có am hiểu về công nghệ là lợi thế.
IV. Thực tế
- Năm 2022, trong nhóm MosQuant có nhân sự tên Kalvin, Kalvin có nghiên cứu về các chiến lược trung lập với thị trường, sử dụng các cặp lệnh long/short đồng thời để tạo ra lợi nhuận.
- Kalvin nhận thấy chiến lược này rất hay, ban đầu Kalvin thực hiện mua bán bằng tay để test, sau đó có nhờ nhân sự tên Tanhi, hỗ trợ lập trình tạo ra tools để có thể giao dịch đồng thời 100 cặp giao dịch long/short một lúc.
- Sau 1 tháng loay hoay không ra kết quả gì khả quan, chỉ có 1 niềm tin với chiến lược trung lập long/short kiểu gì cũng có cách áp dụng. Kalvin liên hệ với nhân sự tên Tantan để giúp tối ưu chiến lược, sau 1 ngày nghiên cứu, Tantan nhận ra chỉ cần thay đổi một chút là chiến lược này của Kalvin có thể tạo ra được lợi nhuận bền vững.
- 2 ngày sau Tantan báo cho Tanhi viết lại tools theo yêu cầu mới thì đến ngày thứ 3, Kalvin đã có tools để giao dịch kiếm được lợi nhuận thực sự.
- Dựa vào câu chuyện trên có thể thấy Kalvin chính là nhân sự phòng Tìm kiếm / thử nghiệm, Tanhi là nhận sự phòng thực thi / vận hành và Tantan là nhân sự phòng phân tích / chiến lược. Ba phòng ban này liên kết chặt chẽ với nhau cùng với mục tiêu chung là tạo ra những chiến lược giao dịch có lợi nhuận bền vững.
