Chiến lược giao dịch crypto market-neutral

Tháng 5 vừa rồi mình kiếm +10% từ một chiến lược crypto không đoán giá, không quan tâm thị trường lên hay xuống.

Cách nó chạy: mở long và short cùng lúc trên hai sàn khác nhau, ăn phần chênh funding rate. Vì có cả long lẫn short, giá đi đâu cũng trung hoà — cái mình kiếm là funding, không phải hướng thị trường. Đó là lý do drawdown tháng đó chỉ 2%.

Con số thật: +10%, ~3.000$, max drawdown 2%. Một tháng. Không phải lời hứa làm giàu - đây là yield từ một vị thế market-neutral.

Mình đang viết một loạt bài mổ xẻ các chiến lược market-neutral trong crypto, từ P&L thật của chính mình, giải thích tại sao cái lõi của nó đúng chứ không phải "nghe hay mà không làm được".

Ai muốn đọc sâu hoặc hỏi kỹ cơ chế → nhắn tin cho mình. (Facebook)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chìa khóa quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của “Vua định lượng” - Jim Simons

Hình ảnh
James Harris Simons (1938 - 2024) là một nhà quản lý phòng hộ, nhà đầu tư, nhà toán học và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người thành lập nên Renaissance Technologies và quỹ Medallion, và cũng được mệnh danh là “Vua định lượng”. Ông trở nên nổi tiếng bởi quỹ của ông đạt một mức tỉ suất sinh lợi tốt và bền vững, cũng như trở thành người đi đầu tiếp cận trường phái đầu tư định lượng. Trường phái đầu tư định lượng này đã giúp ông thành công vang dội, trở thành một hướng đi của rất nhiều nhà đầu tư trong hành trình phát triển sự nghiệp ở mảng Tài chính điện toán ứng dụng (Applied Computational Finance), bao gồm Giao dịch định lượng, giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao (HFT). Bài viết này được tổng hợp từ cuộc phỏng vấn từ Simon và một số nguồn thông tin quý giá khác, nhằm đưa ra những chìa khóa quan trọng được đúc kết trong hành trình phát triển sự nghiệp của ông. Chìa khóa 1: Khoa học cơ bản là nền tảng cốt lõi nhất. Có lẽ, với xuất phát điểm có nền tảng khoa học sâu rộng, đồng ...
Read more »

Quant Trading là gì? Chia sẻ từ người trong cuộc về các chiến lược, công cụ và ưu nhược điểm của giao dịch định lượng

Hình ảnh
Chào các bạn, chắc hẳn nhiều người vẫn mơ hồ về khái niệm quant trading hay giao dịch định lượng là gì? Có thể khi bạn tìm kiếm trên google, có một số bài viết có mô tả về quant trading. Đa phần người viết những khái niệm này không phải là những nhà giao dịch định lượng thực chiến, họ chỉ được nghe lại hoặc xào xáo lại nội dung trên internet. Hôm nay MosQuant rất vui được chia sẻ với mọi người khái niệm về quant trading dựa trên quá trình nghiên cứu thực tế. Sẽ có rất nhiều thiếu xót cũng như ý kiến chủ quan, mong mọi người xem đây như một bài viết tham khảo. MosQuant bắt đầu nghiên cứu giao dịch định lượng từ 11/11/2021, thời điểm đó mục tiêu rất đơn giản: “làm sao để giao dịch có lợi nhuận?”. Sau khoảng 2 năm nghiên cứu và thực nghiệm, MosQuant cũng đạt được một số kết quả nhất định như sau: 5 chiến lược giao dịch tạo ra lợi nhuận, thực hiện hơn 10 ngàn giao dịch mỗi năm, khối lượng giao dịch đạt hơn 100 triệu đô la mỗi năm, … 1. Khái niệm MosQuant muốn giải thích khái niệm về giao d...
Read more »

Người mới nên bắt đầu với Quant Trading như thế nào?

Hình ảnh
Quant Trading là một ngành rất tiềm năng nhưng để tiếp cận và học được nó thì thực sự khó khăn. Những ngày đầu tiên, MosQuant cũng loay hoay không biết nên bắt đầu với Quant Trading như thế nào? Sau 2 năm thực chiến, MosQuant tự tin chia sẻ cho mọi người cách để bắt đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 1. Chuẩn bị 1.1. Lập trình Chúc mừng nếu bạn đã có sẵn kỹ năng này thì nó là một lợi thế vô cùng lớn, nó giúp bạn chủ động trong việc nghiên cứu dữ liệu cũng như xây dựng các hệ thống giao dịch tự động. Nếu bạn chưa có kỹ năng này cũng không sao, hãy thử học một ngôn ngữ lập trình như python, java, golang, … Nếu nhất quyết bạn không học kỹ năng này thì đó là một thiệt thòi lớn, bạn có thể phân tích thủ công 1 triệu trang dữ liệu không? bạn có thể thực hiện thủ công 1000 lệnh giao dịch trong 1 giây không? bạn có thể tính toán các phép toán với tốc độ 1 phần 1000 của giây không? Những câu hỏi trên cho bạn thấy, nếu phải cạnh tranh thủ công với máy tính, khả năng cao bạn sẽ thua cuộc....
Read more »